老師，按照您這個階梯思路來說，是考慮了權(quán)重的。我能不能這樣理解，如果題目是求VAR$,而且題目中給的組合或者單個資產(chǎn)也都是VAR$,我們就可以粗暴的不考慮權(quán)重，因為在這個過程中，(v1+v2)被消掉了，但是如果使用VAR%那么我們就得考慮資產(chǎn)權(quán)重了？
沒有解答視頻，麻煩講解一下每個選項以及為什么對錯
spot rate都是凈價嗎？如何區(qū)分是全價還是凈價
老師好請問什么時候是用40.7925折現(xiàn)回去呢
D選項，EWMA model is a weighted average of the prior day’s estimated variance and the prior day’s squared return.請問為什么要說是estimated？上一期的方差和上一期的收益率不都是觀測到的嗎？為什么說上一期的方差就是“估計”出來的？
數(shù)據(jù)少也是一個要考慮的因素嗎？
請問負(fù)久期、swap、callable bond相關(guān)題目
老師您好，可以解釋一下這道題目，嗎，就是deep in the money和deep out of the money 的delta絕對值不都是一樣的嗎，為什么選B，那么A不也可以選擇嗎，謝謝老師
老師您好可以解釋一下這道題目嗎謝謝老師
impact問的就是價格變動除以價格？
請問，這個delta的334為什么不用除以0.56
一份期權(quán)對應(yīng)delta
公式里面的K是什么？有什么含義？ 為什么講解的時候說當(dāng)成100塊錢？這個打比方對我理解這個公式?jīng)]有意義啊，實際在用的時候我仍然不知道這里的K到底是啥??？
如果兩個隨機變量協(xié)方差為0則是否獨立
這道題怎么做
程寶問答
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