金程問(wèn)答
這個(gè)題c選項(xiàng)，怕英鎊貶值已經(jīng)做空了，為什么還要加個(gè)put呢？
前面說(shuō)序列不能是白噪聲，因?yàn)閍utocorrelation是0.那為什么后面沃爾德理論建模又是多個(gè)白噪聲序列組成呢？
complicated 拼錯(cuò)了
投機(jī)者是怎么套利的啊 這個(gè)價(jià)差不是說(shuō)穩(wěn)定的嗎？ 套的利是0.70美元嗎 還是0.70美元的波動(dòng)帶來(lái)的收益
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題里的遠(yuǎn)期價(jià)格公式為什么是這樣子的，咱們當(dāng)時(shí)學(xué)的是圖2里這樣的呀
請(qǐng)問(wèn)老師這種題求價(jià)格下線。請(qǐng)問(wèn)期權(quán)的價(jià)格下線和標(biāo)的資產(chǎn)分紅與否有關(guān)系嗎？忘記了 求指教謝謝撒（我感覺我失憶了，忘了很多知識(shí)點(diǎn)sad;(
老師你好這道題我還是不太理解，putable是市場(chǎng)利率上升還是下降呀的情況呀，具體對(duì)應(yīng)的Var值怎么理解
請(qǐng)問(wèn) 百題Q95題。完全沒聽懂。求請(qǐng)教清算所的membership dues是干嘛用的？會(huì)員有什么特殊的待遇嗎 。還有就是 guaranty deposit不能取出來(lái)嗎？為什么？（這里是因?yàn)?loss mutualization嗎）
老師請(qǐng)問(wèn)，關(guān)于期貨的價(jià)值，為什么在T=0的時(shí)刻，F(xiàn)0=S0e^rt。 這個(gè)怎么想都想不明白。
我想問(wèn)一下這個(gè)0.2和0.8是怎么算出來(lái)的？謝謝
能解釋其他正確的的選項(xiàng)嗎
GMB MCS 中的GMB代表的是什么意思??？
請(qǐng)問(wèn)老師第一句話的意思。是不是but后面的話應(yīng)該解讀為：即使標(biāo)的與對(duì)沖物相同 但由于可能時(shí)間不匹配，于是還是可能會(huì)有積差（basis risk）風(fēng)險(xiǎn)所以是錯(cuò)的.(聽視頻老師講解是：可能現(xiàn)貨和期貨價(jià)格會(huì)變動(dòng)所以有basis risk。感覺這個(gè)解釋不太對(duì)啊)
老師，這里的portfolio insurance的策略還是不太懂。
請(qǐng)問(wèn) 這種算期貨價(jià)格的題就是把價(jià)格折算到期末（比如所示六個(gè)月期貨就折算到六個(gè)月后）這樣比較對(duì)嗎？還有 不管遠(yuǎn)期還是期貨都是在期末比較低買高賣嗎？謝謝
程寶問(wèn)答
