老師 這題沒有明白為什么選A 答案里面也說是short 兩年的zero bond， 買兩年的coupon bond
為什么答案將星期二的價格設(shè)為分母，從星期二到星期三不是變化了3bps嗎，為什么答案第二個式子中卻是兩個點(diǎn)變動？
老師您好，關(guān)于basis risk我一直有個疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
老師好！請問1.這里為什么要0.54/100啊？2.什么時候是可以直接計算的??？
這兩個例子計算方法不同，w1+w2=1在第二個例子中不適用啊，而且和習(xí)題集第436題答案不一致，也不知道這種情況該如何計算，能解釋一下嗎？
老師，這道題我答案看懂了，但是題干沒看懂，它是問進(jìn)去4年掉期，三年的什么什么？就是你能不能給我翻譯一下題干，特別是那個三年出現(xiàn)了幾次，沒理解。謝謝了。
還有為什么是50
這個表格都是針對long吧？long call 和long put。如果short call short put 是正好相反嗎
這里為什么除以4
為什么這題是用z不是用t？
請問如果用遠(yuǎn)期鎖定了借款的成本，但是節(jié)省的那0.5%的成本要在3m時作為遠(yuǎn)期合同的成本，作為投資方如何省錢了呢？
所以這里的所有利率都是按照實(shí)際借款的期限嗎？不是年化利率？
A為什么不對？
精選題中數(shù)量分析部分的第13頁的這一題，我認(rèn)為過程和答案寫錯了。請確認(rèn)。
562,老師這道題為什么要乘1.5
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