C選項(xiàng)怎么解釋？
老師這道題不懂。是說利率上升切線的斜率比利率下降切線的斜率小的意思嗎？
請(qǐng)仔細(xì)講一下第一題的C和D選項(xiàng)
老師您好，這個(gè)式子中Ft是帶有%的嗎？書上那些公式如何區(qū)分Ft是有%的還是沒有%的？
UBS的案例之前做題時(shí)候記的筆記是：因?yàn)閷?duì)long-dated option的correct valuation才導(dǎo)致失敗的。怎么和如圖示講解不一。求賜教
credit spreads widen following recent bankruptcies為什么是market risk
老師，535題，overnight var是什么意思呢，謝謝。隔夜為什么是一天不是兩天呢。
正常情況下一般市場(chǎng)上不就應(yīng)該是contango 嗎？不就是因?yàn)槠谪浀氖袌?chǎng)價(jià)格下跌了，才虧損的
D項(xiàng)應(yīng)該是愛爾蘭銀行啊，不是法興
這前三個(gè)是用什么系數(shù)衡量呢？謝謝
老師這個(gè)題為什么要先標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)化呢，解析里說的分位點(diǎn)是什么意思
老師，麻煩講下這道題。
既然他是快到期的接近at the money 為什么不選D呢 theta的影響不應(yīng)該是非常大嗎
既然他是快到期的接近at the money 為什么不選D呢 theta的影響不應(yīng)該是非常大嗎
老師，能否詳細(xì)解答下這道題146
程寶問答
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