這道題麻煩講解一下，謝謝
老師問一下，怎么確定加了30%以后這個點依然在cml這條線上？謝謝
margin到底怎么算啊，總是搞不清楚，有沒有什么公式。 每次做了題感覺自己已經(jīng)會了，結(jié)果遇到題稍微變一下又不會了，比如模擬卷的第二題。
押題83題，表2告訴了單尾 95%的概率是1.68，應(yīng)該用1.68做檢驗吧？
老師，我想請問一下89題的A選項，視頻里老師說call option的呆他一定大于0，所以就把A排除了。但是short call option 的呆他就是負的呀，而且題目也沒告訴你是買還是賣，這個怎么解釋？
老師，麻煩您先看一下圖片。我想請教一下第54題和18題匯率表達方式的問題。我感覺表達的方式一樣，可是轉(zhuǎn)換過后就不一樣了。我就是按照18題括號里的匯率表達方式做的54題，導(dǎo)致我54題寫錯了。
老師，96題還是不明白，考察的點是什么，zero-coupon為什么payoff是K，不是應(yīng)該到期價格和買入價格一樣，是0嗎？
為什么最后一期要加300m，interest rate swap不是不交換本金嗎？
他不是說bullet bond嗎
老師 請問期貨的每日盯市盯的期貨價格準確定義是啥？是一個相對于現(xiàn)貨價格的、一直在變化的、在某一個到期日交易的未來價格嗎？然后你以某天的某個期貨價格簽期貨合約、它就是你的合約執(zhí)行價嗎？期貨價格和期貨合約價是不是同一個東西？應(yīng)該是現(xiàn)有期貨價、然后你簽約了 它就變成你的合約價了吧？
這道題按老師這么算最后沒有選項里的數(shù)，請問哪里出了問題？
題目顯示V>0, theo<0, 如果對沖，需要V<0,theo>0,C選項就是V<0,theo>0,為什么不選C?
請問information ratio里面的E（Rb）是benchmark的收益率，那和jensen里面的capm收益率是不一樣的對嗎，所以IR計算公式阿爾法/TEV的阿爾法并不是jensen alpha對么
請問老師為什么第六題的情況下YTM要小于zero rate呢？付息債券不應(yīng)該比零息債券的yield高嗎
老師，這個題目的答案用的0.12的利率折線，老師上課用的是0.03的利率折線，關(guān)于這個折現(xiàn)利率，1個月不是應(yīng)該是十二分之一，四個月的十二分之四嗎？有點混亂，在用利率折線的時候，這個利率是年化不需要處理嗎？
程寶問答
金程問答