這里的遠(yuǎn)期利率不就是六個(gè)月的嗎？為什么還要?2
這個(gè)公式是怎么來的啊
老師！可以再講一下long term和short term對(duì)于gamma, rho, theta,vega大小的影響嗎
求解答步驟
老師，請(qǐng)問這道題如何做呢？
55題的 第3 4步不明白
782題何解？abc會(huì)不會(huì)導(dǎo)致var不準(zhǔn)？
老師您好，這道題答案給的是，可是會(huì)債券被動(dòng)的讓投資者put bond，因此需要long option對(duì)沖，產(chǎn)生正gamma，帶入到delta- gamma公式里面，gamma增加，VaR減小。我的問題在于，可贖回債券會(huì)有負(fù)凸顯性，產(chǎn)生負(fù)C，帶入到｜-MD*P|*VaR-0.5*C*P*VaR^2,最后VaR應(yīng)該變大縣A。
swap rate 代表的是YIM還是coupon rate
考試除了考面值為100的美國國債，還有沒有其他經(jīng)常考的面值的債券
老師，CD不是很理解
這道題，老師講解的是第三大是s0u11d,但我覺得應(yīng)該是s0u10，請(qǐng)老師確認(rèn)一下吧
老師，我不明白這道題想考我什么？我知道本息剝離債券流動(dòng)性好，題目也沒問這個(gè)啊？
不理解關(guān)于二階項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容，不知道應(yīng)該如何理解
請(qǐng)問上面公式在按計(jì)算器的時(shí)候，4.25%是否需要輸入“0.0425”？還會(huì)僅需輸入“4.25”？
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