50題，還是不明白為什么是A，不需要對沖300000call options嗎？
第21題，可否這樣做題：不行權(quán)價值為0，行權(quán)的FV=45，行權(quán)概率N（d2），PV=45*N（d2）*e^rt
老師好，為什么BSM模型計算put時，最后的N(-d1)項沒有貼現(xiàn)？
請問這里債券的p是price 還是face value
問題1 Coupon rate 越大，久期越小，從公式的角度看的話，不應(yīng)該，coupon越大，久期越大嗎？問題2 從公式上看，收益率越低久期越大，這樣理解對嗎？
老師645題我不是很理解，請您幫我解答一下碰到這類題如何分析，比如如果題目換成in the money和out of the money又要如何分析呢？謝謝老師
為什么這個圖這么畫呀 一個在上方 一個在下方
為什么Bond 2要加入0.5時刻的CF是2進(jìn)行計算？
為什么組合的dv01直接相加即可？為什么不用考慮權(quán)重
視頻聲音有點(diǎn)小
究竟壓力測試和情景分析有什么區(qū)別呢
可否講一下這個題的思路
為什么at the money的期權(quán)在delta hedging時底層資產(chǎn)價格接近行權(quán)價價值最大
short call的收益是左偏的這里能不能再講下？聽著有點(diǎn)繞
這是終值減終值再除以現(xiàn)值吧？
程寶問答
金程問答