金程問(wèn)答
老師，債券隨著時(shí)間變化，價(jià)格P也發(fā)生變化，我的理解是假如A公司在0時(shí)刻發(fā)了3年期公司債券，即期價(jià)格是93元，第二年價(jià)格是95元，第三年價(jià)格是97元，隨著證券價(jià)格增加，公司到期需要花更多的錢買回債券，所以公司債券發(fā)行是虧損的，這么理解對(duì)嗎，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下bond價(jià)格對(duì)發(fā)行機(jī)構(gòu)損益影響，謝謝
預(yù)期收益率和預(yù)期回報(bào)率不一樣嗎？D選項(xiàng)為什么不對(duì)
這里的u和d沒(méi)用e的那個(gè)公式，用價(jià)格算的？
算半年coupon的時(shí)候，為什么折現(xiàn)因子不用除以2
老師，這里可以用AB兩個(gè)債券去復(fù)制C債券嗎？
這四不是possible嗎？也沒(méi)說(shuō)一定呀
Price of an Annuity可以用計(jì)算器那一排來(lái)計(jì)算嗎
A選項(xiàng) 壓力測(cè)試不是前瞻性的 不用歷史數(shù)據(jù)嗎
這題的a
這個(gè)d為什么要這樣設(shè)置？純粹湊選項(xiàng)嗎？在考我什么呀
請(qǐng)問(wèn)95%的var值為什么找的是5%不是95%呢
LGD+RR=exposure,當(dāng)EAD=1的時(shí)候，RR+LGD=1.如果EAD不等于1的時(shí)候，EL=PD*LGD*EAD=PD*(EAD-RR)*EAD，這樣理解對(duì)不對(duì)？為什么課件里講EAD不等于1的時(shí)候還有EL=PD*(1-RR)*EAD呢？
老師這題即便是montecarlostimulations考慮到gammar的因素，gamma也可以是正負(fù)值，還是沒(méi)有辦法判斷和linearmethod的大小吧
請(qǐng)問(wèn)為什么不可以這樣算
請(qǐng)問(wèn)紅色的這道題 為什么歷史模擬發(fā)包含了新興市場(chǎng)的信息呢
程寶問(wèn)答
