請問這里老師說SR適合無分散化投資的資產(chǎn)，依然帶著濃厚總風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)。但如果SR是CML的斜率的話，CML不是研究組合投資已經(jīng)分散化投資的產(chǎn)品的嗎？這里的總風(fēng)險(xiǎn)是指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
157頁exercise 3算出來4800后，為什么加入second order對short put影響大
第一張圖里的（入1）可以表示單價(jià)，而圖二里的GDP是正式值與預(yù)期值之間的差異。我的理解是APT公式也算是從多因素模型公式衍生出來的，那樣（入1）和GDP應(yīng)該是同一個(gè)意思。我的理解嗎？
老師，這個(gè)題怎么解釋？
這個(gè)題該怎么解答？
請問 III和IV 區(qū)別在哪? 謝謝老師!
百題最后一大章節(jié) 頁碼P49-54 公式AE = OS + α*COM 圖中對α的解釋是: "the fraction of committed funds frawn down given default" 是不是寫反了, 應(yīng)該是uncommitted? 謝謝老師!
66頁exercise4求EUR/CHF, 為什么rA不是歐元匯率2%, rB不是CHF匯率5%
老師，怎么解釋哦對消費(fèi)者和供給者的不同影響？
請問什么說 因變量是固定的 不對
收益率曲線變平或變陡的兩種方式，請做一下介紹
老師好，Contango和backwardation 與Basis有什么聯(lián)系，有點(diǎn)迷惑了。
老師在62:00說，直接做一個(gè)回歸，是不是做這樣的一個(gè)多元回歸
啊啊老師好呀 請問, 為什么百題中這里的視頻梁老師說蒙特卡羅模擬是從后向前推的?? 反了吧? MCS不是路徑依賴的么?? 謝謝老師!
（option 423題） 老師，①vega怎么判斷是正是負(fù)，答案說S0＞K，所以vega為負(fù)，為什么？②還有,gamma和vega是正是負(fù)不是應(yīng)該由long 或者 short 來決定的嗎？這個(gè)題目弄得我有點(diǎn)暈了
程寶問答
金程問答