請講解一下這道題。
d選項是什么模型？為什么容易出現fat tail ？
請問為什么338在計算期貨價格時儲存費用不是按(5.05+0.45)e^0.08×0.5
第二個比率是承擔單位的系統(tǒng)性風險可以給到的風險補償吧，老師說錯了吧
請問271題算出來剛好達到maintenance margin的價格是2.9 如果剛好2.9不是不會收到call嗎？而是要低于2.9才會
算出來的期貨預計價格是0.6453，實際價格是0.63。實際價格偏低。。按照之前講的低買高賣，我應該借錢買現貨賣期貨啊，最后到期期貨的收益減去借的錢*無風險利率的成本，這不就是套利么。。老師講反了？？
為什么答案是c 選項
（fundamentalof statistics 197題） 為什么用雙尾而不用單尾呢，或者說在沒有說明的情況下和區(qū)間檢驗時一般都用雙尾？
為什么是r0.5而不是r1？r不是年化利率嗎？
這道題老師很肯定的說不會考？？理由是涉及到三階四階及更高階，然后就不講了？？但這道題是二階??！怎么不會考？我覺得還很有可能考呢！請詳細解釋一下這道題！
紅色圈住的公式是不是錯了
為什么i-o strip 和利率是正相關，p-o strip和利率是負相關？
請問這道題按照答案算的話前60期不都本金利息一起還嗎？可是題目是說前60個月是interest-only payment
單尾假設檢驗要求5%對應的區(qū)間，為什么單尾用了10%的1.65？
您好 習題集415 對沖不是是反向交易嗎 為什么選c 416和420 不懂如何收支浮動利息和固定利息進行對沖 麻煩可以講一下嗎？謝謝 還有419 421 423 436 定性都不會。。 謝謝 辛苦！
程寶問答
金程問答
