期限長短對gamma的影響為什么是圖里哪個樣子??？
這個題目并沒有提到長期和短期的數量問題，老師這里都是按照長期和短期的期權交易數量相同來計算的。
Theta is the rate of change of the value of the option with respect to the passage of time with 分子是
我的 yield 不就是 coupon 嗎？這里還是無法理解，為什么會有 coupon 大于 yield 的情況
對著解析中的式子算了好幾遍，都是9.9072
vasicek model的公式算出來的不就是UL嗎，為啥不能用來確定經濟資本
為什么風險下降，Var值也下降？謝謝老師Thanks?(?ω?)?
short option不應該是個負號嗎
C選項里，delta和P之間，我看公式沒覺得有關系，這邊麻煩解釋下？
老師，情景分析是可以幫助了解不同風險因素帶來的影響，為什么第4個不對啊
老師，三個問題：1、曲線是downward、upward如何影響解題的？2、如何確定是期貨賣方？
關于binomial tree的期權價格求解疑問
老師您好，可以解釋一下654題嗎謝謝老師
可贖回債券，發(fā)行人有權在價格上漲的時候買回債券，所以為什么不是long一個看漲期權而是short一個看漲期權呢？
這題每個選項如何理解
程寶問答
金程問答
