MD和DD不是也要考慮債券價格嗎
老師不知道怎么算
視頻最后一道題怎么計算器算出得數(shù)啊，計算器算不對
請問二是壓力測試的描述嘛
請問historical standard deviation是什么方法
請問implied volatility是根據(jù)B S M推出來的, 那美式期權(quán)是不是沒有implied volatility呢
為什么還要相減 這里有用到EL=pd??lgd??ead的公式嗎
題目中寫的債券評級下降 為什么不是債券價格下降而股票價格上升呢
29題，為什么到期時1025，每半年付息一次，不應該（1000+25*2）=1050嗎
CDF是累積概率，是不是說S越大，現(xiàn)貨賣出的可能性越大？
當SSR表示ESS的時候 SSR的全拼是什么
問題表述有點長，寫在詳細說明里了。
折現(xiàn)到最初始階段，假設(shè)在C節(jié)點取大用12計算出來的數(shù)值比2小，就代表的一開始就行權(quán)，我理解的對嗎
老師你好，這一題不需要??delta的值是因為沒有告訴我們是ITM ATM還是OTM嗎？因為我記得公式是 /E return- Z??volatility/??V再??delta呀 怎么沒有呢
可以詳細講一下putable and callable bond嗎？
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