老師您好，圈1圈2的式子是怎么來的
老師，這第一題的結(jié)論和第二題的結(jié)論是有多了什么條件才不一樣嗎
請問(1)local currency default是不是一定會導(dǎo)致foreign currency default(2)foreign currency default不一定會導(dǎo)致本國貨幣違約
老師您講的ATM或者是in the time在圖里具體指哪個(gè)位置呢
求問一下
老師，這道題的c選項(xiàng)沒錯嗎，covered call是賣一個(gè)看漲，如果write covered call不就相當(dāng)買了一個(gè)看漲嗎，那gamma不是正數(shù)嗎
老師可以講一下如果這里不用算術(shù)平均法用積分算ES怎么算嘛
call的rho是大于0嗎
老師可以問一下short option的theta該怎么解釋呢，期權(quán)的價(jià)值不是隨著時(shí)間的流逝都是下降的嘛
老師這里構(gòu)造的買入股票賣出期權(quán)的組合為什么是這么構(gòu)造，為什么是delta的股票和1份的期權(quán)，這個(gè)部分的solution1看不懂哎
老師可以解釋一下第十一頁第二個(gè)convexity的意思嘛，有點(diǎn)沒看懂
Ad hoc stress test是什么
老師第五頁這里是不是講義上bond1的計(jì)算有問題啊，不用加100吧
這里的N（d1）為什么沒有像圖片上這道題一樣再折現(xiàn)
N（）查表是用這個(gè)表嗎
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