老師可以問一下short option的theta該怎么解釋呢，期權(quán)的價(jià)值不是隨著時(shí)間的流逝都是下降的嘛
老師這里構(gòu)造的買入股票賣出期權(quán)的組合為什么是這么構(gòu)造，為什么是delta的股票和1份的期權(quán)，這個(gè)部分的solution1看不懂哎
老師可以解釋一下第十一頁第二個(gè)convexity的意思嘛，有點(diǎn)沒看懂
Ad hoc stress test是什么
N（）查表是用這個(gè)表嗎
MD和DD不是也要考慮債券價(jià)格嗎
老師不知道怎么算
視頻最后一道題怎么計(jì)算器算出得數(shù)啊，計(jì)算器算不對(duì)
請(qǐng)問historical standard deviation是什么方法
為什么還要相減 這里有用到EL=pd??lgd??ead的公式嗎
題目中寫的債券評(píng)級(jí)下降 為什么不是債券價(jià)格下降而股票價(jià)格上升呢
29題，為什么到期時(shí)1025，每半年付息一次，不應(yīng)該（1000+25*2）=1050嗎
CDF是累積概率，是不是說S越大，現(xiàn)貨賣出的可能性越大？
這個(gè)式子為什么這么寫呀 最后也是53.4
當(dāng)SSR表示ESS的時(shí)候 SSR的全拼是什么
程寶問答
金程問答