金程問(wèn)答
bond報(bào)價(jià)1050-7/32，為何算出來(lái)1052.19，是不是7/32還要乘以十，表示什么呢
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題是什么意思？
答案A這道題在考什么 怎么做
請(qǐng)問(wèn)這里只是要求Z F uncorrelated 嗎，有沒(méi)有要求獨(dú)立
老師這種公式?jīng)]見(jiàn)過(guò)，在考試中會(huì)考嗎
老師53題選項(xiàng)C提到的二叉樹(shù)的delta說(shuō)不變?yōu)槭裁床粚?duì)呢？比如看漲期權(quán)的delta不是N(d1)么？它每個(gè)節(jié)點(diǎn)會(huì)變么
老師好，可以麻煩講解一下的選項(xiàng)嗎？
不會(huì)做
老師，想問(wèn)問(wèn)這個(gè)選項(xiàng)說(shuō)的EC是multiple of unexpected loss，這里的multiple怎么理解呢
這道題請(qǐng)講解一下，d是什么意思呢？
不會(huì)
保費(fèi)計(jì)算中，第一年沒(méi)死為什么要（1-第一年死prob）而不是直接用survival prob
53題B債券第一年的違約率是0啊，這題是不是有問(wèn)題啊？按圖看的話只有D級(jí)債券是有可能違約的。這圖是不是有問(wèn)題?。?
老師怎么判斷最終的FV是0還是面值1000呢？
83題，benchmark-yield怎么可以看成是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的變化量呢，而且在講第四門(mén)債券估值的時(shí)候，老師也沒(méi)講到過(guò)y的變化量等于公司債利率的變化量減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率啊
程寶問(wèn)答
