關(guān)于B1,B2，投資人應(yīng)該是需要成本融入的吧，而且 它和B3.的資產(chǎn)構(gòu)成也不一樣，如何套利呢，
老師畫的圖是什么意思？
這題為什么不能是后面省略了小數(shù)位四舍五入得2.10
上面那步是怎么得到下面那步的？
就是在計算和應(yīng)用VaR的時候為什么要引入歷史模擬、deltanormal、蒙特卡羅模擬這三個實驗？？
為什么在市場風險提出一致性風險度量這個話題？？？
這題沒搞懂
請問2%和3%已知，這個4%是怎么5s就算出來的。。
老師，題20，能列式證明一下嗎？
老師，本題如果選項中存在Delta是negative的備選項，那么risky最大的是不是就應(yīng)該是gamma negative， delta negative呢（或者說在gamma 給定為負值時，delta negative的風險大于delta positive）？因為我想著gamma 小于0時，圖像除了short call 就是 short put。二者相比short call的損失是無限的，而short put的損失是有限的。還是說只要gamma小于0，不管delta大于還是小于0，風險都一樣大？
老師您好，常見的一些金融產(chǎn)品的面值是多少呢？
老師，這里的凈收益計算不能這么簡單的用（1+r）*P0 來計算吧，如果是N年期的債券，融資成本還要考慮融資的付息方式及付息周期吧？這里是否不妥？
老師 視頻里這個知識點沒講就直接跳過了啊
想問一下老師，這題目里面的desk怎么翻譯？
為什么時間的流逝期權(quán)會貶值
程寶問答
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