視頻21:55, 老師說的是要考慮internal data, 但是ppt說的是不考慮. 請問到底應(yīng)該考慮什么
老師您好，請問這里的兩個算法，為什么不一樣，用紅筆標(biāo)出來的那部分差了個負(fù)號，其余部分都一樣。
按照講義看，計(jì)算discount factor就是兩種方式一種可以用普通復(fù)利，一種用連續(xù)復(fù)利的原理對吧？
為什么講bond的估值和書上的內(nèi)容有些不一樣，書上有關(guān)于pricing convention,discounting,and arbitrage 好像沒有涉及哦
為什么算p的r.t和折現(xiàn)用的rt不一樣，請老師詳細(xì)解釋一下，在什么情況下不用考慮Div.yield
請問計(jì)算在險價值的時候，z值都是單尾的對嗎？因?yàn)関ar只發(fā)生在左側(cè)，這樣理解對嗎？
遠(yuǎn)期 期貨的delta的推導(dǎo)有嗎？怎么理解？視頻沒找到……
為什分子是0.0098，兩年內(nèi)不違約且第三年發(fā)生違約，這不是個聯(lián)合概率嗎？為什么不是3個概率相乘？
請問老師，這里是說garch模型能有均值復(fù)歸的作用嗎？高的，后面就會跟著低的，謝謝
請問老師，怎么理解overstate在 prob of low opyion values?謝謝
Cont'd是什么意思？
老師，哪幾個方法是forward looking，具有前瞻性的？
溢價和平價債券為啥時間越長久期越長啊啊
為什么選A?
老師請問更新了10天為什么不是替換掉100天中的1—10，而是91—100？
程寶問答
金程問答