老師，42題，老師講到rho對于快到期期權(quán)都是負數(shù)，還有θ，都和老師再希臘字母總結(jié)內(nèi)容（本視頻最初部分）有點出入，請問怎么理解，謝謝！
老師，40題，B選項large moves是不是需要用Γ對沖？
老師，一般算折現(xiàn)到期初時，分紅不會在-rt里面減去吧？
老師這個利率匯率等變動情況的分類有什么依據(jù)嗎？怎么記憶比較方便
老師one basis是不是指0.00001
為什么volatility是39%
這題第三問為什么不是3.6啊
老師為什么債券收益率和價格成反比？
D星號指的是什么來著？是duration？
精 請問老師，習題集886題a,d怎么理解？
請問老師，習題集817題怎么理解IV？
請問老師，N(d2)是否可以說成執(zhí)行價格低于股票價格的風險中性概率？
第17題為什么是向上變動呢？ 從圖形上看不是遞減嗎
老師，為什么gamma和delta都等于0的選項不可以？
為什么歷史模擬法計算中500天99%置信度的expected shortfall 是計算4個損失的平均值而不是5個？
程寶問答
金程問答