這個題目為什么要用ln(30.5/30) 若用(30.5-30)/30 算出來等于0.01505198 并沒有選項(xiàng)中的答案
FV為什么是100
老師 在視頻處43:13：8% semi-anual coupon Bond 第一期支付4% 第二期還是4%？沒明白什么意思
為什么用spot rate算的時候，表格里的對應(yīng)的maturity是0.5年，但是半年的利息折現(xiàn)的時候還要除以2？
這種題會考嗎 我記得這部分沒這么難??？
老師，這題怎么做呀？
老師，為什么下圖組合的95%的VaR是100?
老師，怎么確認(rèn)這個題求的是有效久期和有效凸性呢？
為什么美式看漲期權(quán)有紅利的時候不會提前執(zhí)行，而看跌有可能會？
C節(jié)點(diǎn)時，期權(quán)價格為12，而由E.F節(jié)點(diǎn)貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點(diǎn)會提前行權(quán)，那為什么不直接在C節(jié)點(diǎn)行權(quán)得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權(quán)，得到期權(quán)價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
這里圈出來的地方，1.37%為什么要除以二呢？這是一個年化利率啊
題目中的的股票回報均值miu是多少？
麥考利久期和其他久期的區(qū)別是不是，第一個主要是用來衡量某個債券的投資回收期的長短，久期越小，提前收回的可能性越大，那么風(fēng)險越??；后面三個久期描述的主要是某個債券收益率變動對債券價格的影響；？
這里面剩兩個月沒有影響的嗎 給的是一年的波動
第三個問題條件概率里的P(AB)是怎么來的？
程寶問答
金程問答