老師，請問這道題怎么做呢？看不明白，謝謝
美式看跌期權(quán)的選擇是不是因?yàn)樗膗和d相乘不等于一造成的。也就是說它的上漲和下跌的幅度不相同的時(shí)候就會產(chǎn)生這樣的選擇？
時(shí)間是0.5÷2。是0.25。Sigma!波動率是20%，不需要除于二嗎？那么如果有兩個(gè)階段的話，如果不除以二的話，那么相當(dāng)于是不是波動了40%呢？
老師 現(xiàn)金流4 104在哪得到的？
請解釋一下
68題，350是contract value嗎
老師，題目說是回看過去100天的收益數(shù)據(jù)選出6個(gè)極端值，后來又增加了新的10天，不應(yīng)該是淘汰原來100天中第1-10天的收益數(shù)據(jù)再選取極端值嗎？
模考一第47題選第五個(gè)數(shù)為什么是0.0259而不是0.0368
模擬二第68題，分紅是離散的情況下，D1和D2的公示是怎樣的？連續(xù)的情況下是減去分紅率，離散的情況下完全沒有思路。
能不能說一下混合法和非參數(shù)法
老師，請問42題A選項(xiàng)，能否再說明一下呢？如果要對沖的話，題干中short put的delta>0，那我認(rèn)為delta<0也可以做long put 呀，選項(xiàng)中賣出期貨為什么能確定Delta一定小于0呢
這題怎么寫?
這題怎么寫?c選項(xiàng)為什么不對
請問這道題是不是表示計(jì)算器第三排的計(jì)算是不包含凸性的？因?yàn)槲野凑丈仙?00個(gè)點(diǎn)來算，價(jià)格的變化是65000左右。
這題怎么寫
程寶問答
金程問答