為啥s0也有貼現(xiàn) 這個公式在哪呀 如果貼現(xiàn)為啥不是r-q呢
為什么Yield volatility because it remains more constant over time than price volatility，Yield volatility更穩(wěn)定嗎？price volatility不是到期時為0嘛？那不是更穩(wěn)定地趨向0？路徑都是統(tǒng)一的
B選項有問題吧，牛市不是低買高賣嗎？這個選項高買低賣了。
你好 老師 這道題 mbs長短沒聽明白
老師，這題的第三行，futures price是95.0625，我記得之前做題treasury bond的報價要轉(zhuǎn)換實價不是1-（1-95.0625）*0.25，再乘以10萬么，這里怎么不用轉(zhuǎn)換了？
請問對于long FRA 和short FRA是如何操作的？
老師，所以2.5年的swap rate等于3年和2年之和的平均是嗎？為什么老師講解中列的式子那么復(fù)雜？老師列的是2.5年的rate-2年的rate/3年rate-2年rate=2.5-2/3-2？為什么不直接用2年rate+3年rate然后再除以2？考試的時候可以直接除以2嗎
所以，T-bills、Eurodollar和SOFR，報價方式都是100*（1-折扣率*期限/360）嗎?還有其他產(chǎn)品是類似這三個似的用折扣率報價嗎？
老師，這道題ABC的cost計算看明白了，最后選擇的時候為什么選擇C？選擇的邏輯可以再講一下嗎
maturity只是影響久期嗎，能用公式說明一下maturity，久期，和price的關(guān)系嗎
為什么是Short？難道不是投資者自己決定是否提前還款嗎？
老師，他給的survival probability能在什么題中用呢？為什么他跟probabilityofdeath相加之和不為1呢？
這個貝塔的計算公式是哪里講的？
31題，麻煩老師再解釋下，利率上升為什么期貨合約價格會下降？賣出期貨怎么就賺到錢了？
老師，這道題考察了什么知識點呀？
程寶問答
金程問答