金程問(wèn)答
convexity adjustment的條件是連續(xù)復(fù)利和actual/actual 嗎 如果本題要求act/act計(jì)算是不是季度復(fù)利轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利之后還要*360/act才能得到act/act
老師，零息債券的久期不就等于它的期限嗎？
關(guān)于美式期權(quán)的提前行權(quán)不是很理解 為什么不分紅的美式看漲期權(quán)不提前行權(quán) 不分紅的美式看跌期權(quán)什么時(shí)候可以提前行權(quán)
early summer 不是從March到June嗎，這段時(shí)間，價(jià)格從5.35到5.9，這不是contango嗎
這個(gè)轉(zhuǎn)換因子的知識(shí)沒(méi)有學(xué)。
這頁(yè)P(yáng)PT的第一段話(huà)到底是啥意思呀，沒(méi)聽(tīng)明白
為什么要假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)不分紅？分紅是如何影響股票價(jià)格的？
不應(yīng)該是第四年年末再交換本金嗎，為什么第三年年末就交換了?
為什么CTD的未來(lái)clean price=QFP*CF？ 那選擇CTD用的公式是QBP是（CTD bond現(xiàn)在報(bào)價(jià)的clean price）嗎?
兩值期權(quán)的k和實(shí)際到期價(jià)格的高低，和拿到的是現(xiàn)金還是資產(chǎn)有什么關(guān)系
這頁(yè)講解對(duì)于基差風(fēng)險(xiǎn)的long和short沒(méi)聽(tīng)懂
short hedge時(shí)獲利的公式對(duì)嗎？？此時(shí)基差上升，ft與st的差值加大，不是同樣獲利嗎
老師，沒(méi)懂，為什么P+S變成了P+S*e的-QT次方？
為什么這里是365？不應(yīng)該是181嗎？
精 這道題沒(méi)聽(tīng)懂，感覺(jué)解析的磕磕巴巴，可以完整的解析下嘛 包含一下知識(shí)點(diǎn)
程寶問(wèn)答
