老師好Q43題為什么theta平價狀態(tài)是負(fù)數(shù)？如何找到theta 和gamma 是在ATM是最大
five-year中的0.333和0.2是怎么算來的。 ten-yeat中的0.2是怎么算來的
為什么convexity與coupon反向相關(guān)啊
老師好，為什么stock options to its employeed是warrant？不是期權(quán)嗎？
老師好請問為什么價格跌倒0 是美式看跌期權(quán)行權(quán)的最好時機(jī)
老師，第69題。最后一個r方，那個計算是要用log？
想問一下VaR和Delta是什么關(guān)系可以用方程表示出來嘛？我在notes上看到這么一個共識但他指的是什么意思我不太理解
老師您好，如果題目給的百分比，那么ud的公式是什么呢
為什么不需要把十個資產(chǎn)分開來算呢？以及為什么不能用EAD×PD×LGD呢
請問第760題怎么做呢
老師，可以解釋一下第735題嘛
這里算連續(xù)兩次上漲的價格是不是不對??？我算的是10883
為什么計算組合的預(yù)期損失時簡單相加即可，而計算方差就要考慮到資產(chǎn)間的相關(guān)性呢？計算預(yù)期損失時彼此之間不會相互影響嗎？不需要考慮相關(guān)性嗎？
老師能詳細(xì)解釋下關(guān)于凸性的知識點么？ ABCD完全不知道從哪里入手去理解呀，謝謝！
老師好請問A選項算修正久期 求導(dǎo)那一步，把-1的次方提到前面，改成y的-2的次方指的是 原本的次方乘以2嗎，換一個數(shù)求導(dǎo)也是 把次方上的數(shù)提前，然后次方變成原來的數(shù)乘以2咩
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