金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么在二叉樹(shù)模型做期權(quán)定價(jià)時(shí)是用連續(xù)復(fù)利方式進(jìn)行折現(xiàn)呢？普通復(fù)利不合適嗎？
最下面那個(gè)convexity的公式是怎么來(lái)的，老師沒(méi)講推理的過(guò)程，可以分析下嗎
請(qǐng)教老師第87題，VEGA不用對(duì)沖么老師？
老師好，關(guān)于DV01 HEDGE的講解中，不是很明白如圖畫(huà)橙色圈的等式為何成立？比方說(shuō)DV01A=0.15, DV01B=0.2, 那這兩者的對(duì)沖比率應(yīng)該是DV01A/DV01B=0.15/0.2=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對(duì)沖嗎？假設(shè)沒(méi)錯(cuò)的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來(lái)感覺(jué)F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問(wèn)題呢？
老師好，想確認(rèn)一下，一般來(lái)說(shuō)，是否無(wú)論是Treasury Bond還是Treasury Bill都是默認(rèn)面值為100美金呢？
老師您好 請(qǐng)問(wèn)28題一年的波動(dòng)率是18.25% 三年的波動(dòng)率和一年的是一樣的嘛
老師您好14題算 bullet的cost的時(shí)候?yàn)槭裁葱枰{(diào)整份數(shù)用106除以100
老師，這題為什么不能先用價(jià)格算出ud，然后再求出P
老師，請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)債券得出102俄不是104是不是因?yàn)樗黰atures in one year？
老師好，還是沒(méi)有看懂為什么2評(píng)估什么時(shí)候有多維度的risk同時(shí)產(chǎn)生不是結(jié)果推原因
想讓老師幫忙解釋一下 這幾個(gè)選項(xiàng) 還有YTM和到期時(shí)間之間的關(guān)系怎么分析
第66題，題目并沒(méi)有說(shuō)明底層資產(chǎn)服從正態(tài)分布，所以我選的無(wú)法比較D。為什么不對(duì)？
老師說(shuō)back-test只能用真實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)做，又說(shuō)真實(shí)的數(shù)據(jù)不可能重復(fù)再發(fā)生一次，這樣說(shuō)感覺(jué)很矛盾，這樣的話back-test不就沒(méi)什么意義了嗎
這里查表正態(tài)好像沒(méi)有這么多位小數(shù)呀
671、672、673這三道題我的理解是深度實(shí)值不是個(gè)例外嗎 不是深度實(shí)值的option時(shí)間的流逝是有利的嘛
程寶問(wèn)答
