老師，31題沒有分散化就是rho=1嗎？比1小就是有分散嗎？
老師，26題，組合delta和組合gamma的計算公式就是頭寸*delta/gamma加總嗎？
這一頁里面，scenario 2 的interest rate 和credit spread是不是寫錯了？不應該是在scenario 1 的基礎上分別+0.01和+1嗎
為什么第二題是通過 本幣利率-外幣利率 進行利息調整，而這道題直接用外幣利率進行調整就可以？
老師好，此題為百題第63題，如圖二答案中列公式時為何要把gamma值中的負號也代進去呢？之前老師提到過像gamma和convexity這種二階項是為投資者提供保護讓損失變小，可是如圖式子減去了gamma項之后得出來的VaR值300000比單單只是delta normal時的VaR值200000還要更大。這樣的話不就沒有起到保護并降低損失的作用了嘛？
老師您好，老師講利差這部分舉的例子中說，因為國債風險比較小，所以價格比較高，為啥？通常咱們根據高風險高收益知道國債未來收益比較小，所以定價的時候價格不是應該比較低嗎？
老師好，想問為什么I/Y算出來的利率是和一年內coupon payment的頻率相匹配的。比如，一年付息2次，年化利率就是I/Y*2；如果一年付息4次，那年化利率就是I/Y*4；如果一年付息一次，I/Y就是年化利率。
老師好，請問如何判斷這里這個put option是準備賣出的呢？這里的“write”也有賣出的意思嗎？
老師，請問一下685題的a選項應該怎么理解
老師，RXXX/RYYY，XXX是外幣，YYY是本幣吧？這個和第三章一樣的原理吧？
這個波動率一會兒是標準差一會兒是方差，到底是哪個呀…請在看下我前面的提問，有老師回答說波動率是標準差
天災人禍算操作風險嗎？老師拿了新冠打比方
講解
老師，RR是什么分布呢？圖是什么樣的呢？
老師，這里的long不是買入吧
程寶問答
金程問答
