為什么
這個(gè)c等于99。用帶t的有權(quán)重的那個(gè)公式怎么求出來的啊
請(qǐng)老師解釋一下C和D選項(xiàng)
請(qǐng)問老師，這個(gè)公式會(huì)考嗎？謝謝
請(qǐng)問這個(gè)例題中的權(quán)重是通過計(jì)算得出來的么？還是題目中已經(jīng)規(guī)定好得？如果是計(jì)算得話是不是應(yīng)該算出三個(gè)債券得市價(jià)，然后求和算出權(quán)重？
73題那個(gè)權(quán)重怎么得到的
carry roll down是怎么回事啊。為什么三年變兩年了
老師，這道題都沒用到convexity？不太懂它答案意思？
老師，我想問一下不是要把外國的利率作為dividends嗎？那為什么我的d1計(jì)算錯(cuò)誤？紅色為答案計(jì)算的d1，還是說只是在折現(xiàn)的時(shí)候才要把外國利率當(dāng)成紅利計(jì)算呢？
這里的vega不應(yīng)該是隨著到期日的臨近而變大嗎？為什么會(huì)變小
煩請(qǐng)講解
老師這道題答案沒看懂哇
38題 theta 是long >0，short＜0且當(dāng)long deep ITM 的時(shí)候＜0對(duì)嗎？
老師，我記得VAR是分為參數(shù)法和非參數(shù)法，非參數(shù)法包含 historical和Montecarlo兩種 這里A選項(xiàng)老師講解說非參數(shù)法和historical不是同一種，有點(diǎn)不理解
老師，請(qǐng)問我們算出來d1之后，去找標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表是用d1去對(duì)照表第一列和第一行，還是去中間找到這個(gè)d1的值呀？
程寶問答
金程問答