金程問(wèn)答
為什么theta 不是呢？
老師好，這道題在我看來(lái)AB都不太對(duì)，故請(qǐng)教。n在百題講解中老師有過(guò)一次總結(jié)，maturity越長(zhǎng)gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應(yīng)該更大，而不是趨近于0.n關(guān)于at the money這個(gè)條件，我的理解是，即便逐漸接近到期日，價(jià)格未必變動(dòng)，也即不會(huì)變得in或者out of the money，所以對(duì)gamma的變動(dòng)只看剩余時(shí)間長(zhǎng)短。
老師請(qǐng)問(wèn)為什么deep ITM European put 的θ＞0，開(kāi)業(yè)說(shuō)得再清楚一點(diǎn)嗎
壽險(xiǎn)問(wèn)題中，最后的1.954102x=34928是怎么來(lái)的？其中的1.954102是什么？
為什么rho對(duì)于固定收益的是大的？不是rho的影響很小可以忽略嗎？
請(qǐng)問(wèn)888D是為什么?。縂arch有長(zhǎng)期方差不應(yīng)該更Smooth嗎
請(qǐng)問(wèn)723怎么做？
請(qǐng)問(wèn)d＝1/u是什么公式呢
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)式子怎么從上面推導(dǎo)，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這句話怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，視頻里老師說(shuō)，那1%是WCL即最壞情況損失，99%情況的損失比這%小，那為什么底下那段叫WCL？？
老師好，請(qǐng)問(wèn)該題解答中的短期,長(zhǎng)期bond的duration4.55和15.96，convexity23.6和365.9是怎么得出來(lái)的？是題目漏給了還是用題目的條件能一個(gè)個(gè)算出來(lái)？
老師，24題這里關(guān)于有分紅的情況我有些疑問(wèn)。按照強(qiáng)化版講義所說(shuō)，如果有分紅率，那么在計(jì)算期權(quán)價(jià)值時(shí)p和對(duì)平均值折現(xiàn)時(shí)都需要用（r-q）如圖二。但是我計(jì)算了一下，如果折現(xiàn)時(shí)用r-q來(lái)做的話答案是718.35左右，而只用r折現(xiàn)，則可以算出來(lái)與正確答案一樣的714.77。所以，到底在平均值進(jìn)行折現(xiàn)時(shí)到底是否要用r-q呢？謝謝
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
為什么C是正確的，雖然D看樣子也不對(duì)。
程寶問(wèn)答
