這里的sigmaL為什么等于VL開根號呀？
老師您好，想問一下這個題怎么做呢，謝謝，這個題有什么重要的知識點(diǎn)嗎
D選項(xiàng)，后面那句話的意思不是他需要賣期貨嘛？賣不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
期權(quán)定價中算出d1和d2怎么查表，查出nd1和nd2
modified duration的公式前是不是應(yīng)該有負(fù)號
折現(xiàn)因子遞減這個結(jié)論也應(yīng)該要看情況吧？與spot rate的期限結(jié)構(gòu)有關(guān)
28題查表，感覺已有的表不夠用，只能查到0.14，這咋辦呢
這里五年期利率變動，為什么影響左邊不是到兩年而是一年啊
請問882怎么做
98題都是從右向左進(jìn)行百分比統(tǒng)計(jì)嗎
老師，VAR值計(jì)算有局部定價法和全局定價法，全局定價又分為蒙特卡洛和歷史模擬法，這些方法都是有正態(tài)分布假設(shè)嗎？
請問老師，c選項(xiàng)怎么理解covexity increase with maturity?謝謝
882 883這兩題怎么做
表述47.K 是不是也可以理解成如果預(yù)期收益率上升，用平方根法則算出來的波動率可能會低估。
這道題為什么？
程寶問答
金程問答