遠期的payoff不是應(yīng)該要折現(xiàn)嗎？
B選項非拋補利率平價是不是因為得到的利率始終是一樣的所以有拋而不需要補；而拋補利率是因為即期利率和遠期利率不一致所以才需要拋后補回來？
老師，這道題的收支方向怎么判斷？B想要借固定但是借浮動比較合算，所以是收libor這樣嗎?
老師，這道題如何區(qū)分是strengthen和weaken？從-2到-1.8為什么不是看絕對值上是從2減少到1.8？
老師，這里為什么是call不是put啊，就是當(dāng)市場上利率下降時，借款人才會提前行權(quán)進行提前還款啊，那借款人就是long的一個看跌呀，我這里有點轉(zhuǎn)不過彎了……
如果是cash or nothing 這題會有什么變化呢
Futures rate 和Forward Rate分別指什么？
D選項為什么就一定要用futures？用標的資產(chǎn)不也一樣
題目都說了是stockprice，怎么可能是K變呢
這是怎么和DV01搭上關(guān)系的？
為什么巨災(zāi)債券沒有系統(tǒng)性風(fēng)險？巨災(zāi)債券的非系統(tǒng)性風(fēng)險可以被哪些類型的交易組合對沖掉？
報價的7為什么是折扣率不是說是price嗎？ 報價都是折扣率嗎
C為什么不對
老師，這道題可以講一下嗎？
可以解釋一下c,d選項的定義嗎？
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