modified duration的公式前是不是應該有負號
折現(xiàn)因子遞減這個結論也應該要看情況吧？與spot rate的期限結構有關
這里五年期利率變動，為什么影響左邊不是到兩年而是一年啊
老師您好，這道題幫忙講解一下，謝謝
請問882怎么做
老師，VAR值計算有局部定價法和全局定價法，全局定價又分為蒙特卡洛和歷史模擬法，這些方法都是有正態(tài)分布假設嗎？
請問老師，c選項怎么理解covexity increase with maturity?謝謝
表述47.K 是不是也可以理解成如果預期收益率上升，用平方根法則算出來的波動率可能會低估。
老師你好，這個題目的選項我不是很理解，看了答案以后也不是很懂為什么是這樣的。
這道題為什么？
為什么theta 不是呢？
老師您好，請問這個是不是超綱了，關于算UL的這個公式，現(xiàn)在算UL是使用VASIC模型對吧。
老師，您好，請問這道題中60%remains outstanding是什么意思呢？為什么EAD=20000000*60%=12000000呢？
890中的Hybrid是什么？
老師請問為什么deep ITM European put 的θ＞0，開業(yè)說得再清楚一點嗎
程寶問答
金程問答
