金程問(wèn)答
老師，這道題都沒(méi)用到convexity？不太懂它答案意思？
老師，我想問(wèn)一下不是要把外國(guó)的利率作為dividends嗎？那為什么我的d1計(jì)算錯(cuò)誤？紅色為答案計(jì)算的d1，還是說(shuō)只是在折現(xiàn)的時(shí)候才要把外國(guó)利率當(dāng)成紅利計(jì)算呢？
這里的vega不應(yīng)該是隨著到期日的臨近而變大嗎？為什么會(huì)變小
煩請(qǐng)講解
老師您不是說(shuō)跟lawsuit掛鉤的一般是 legal risk嗎？這里的b選項(xiàng)不應(yīng)該是 legal risk嗎？
38題 theta 是long >0，short＜0且當(dāng)long deep ITM 的時(shí)候＜0對(duì)嗎？
老師，我記得VAR是分為參數(shù)法和非參數(shù)法，非參數(shù)法包含 historical和Montecarlo兩種 這里A選項(xiàng)老師講解說(shuō)非參數(shù)法和historical不是同一種，有點(diǎn)不理解
答案中的正太分布查表數(shù)值和我自己查的不一樣？ 我查的nd1 0.5557 nd2=0.5040 是哪里不對(duì)??？
在890·891題目中，1 ewma和garch的區(qū)別相同以及關(guān)系2 什么 是 hybrid approach ，有什么類(lèi)型的，主要用來(lái)干什么的3 ewma和garch 適用條件是什么4 parametric 和nonparametric 法分別有哪些，適用于什么情況 886和888也麻煩你解釋一下啦
老師，請(qǐng)問(wèn)我們算出來(lái)d1之后，去找標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表是用d1去對(duì)照表第一列和第一行，還是去中間找到這個(gè)d1的值呀？
這里的sigmaL為什么等于VL開(kāi)根號(hào)呀？
為什么這道題以有效久期為切入點(diǎn)？
老師您好，想問(wèn)一下這個(gè)題怎么做呢，謝謝，這個(gè)題有什么重要的知識(shí)點(diǎn)嗎
D選項(xiàng)，后面那句話的意思不是他需要賣(mài)期貨嘛？賣(mài)不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
期權(quán)定價(jià)中算出d1和d2怎么查表，查出nd1和nd2
程寶問(wèn)答
