不是互為倒數(shù)嗎為什么不直接1除以d0.5
為什么第三年第二年的現(xiàn)金流不能直接貼現(xiàn)到0呢
769題，A和D有什么區(qū)別？
我算Example里的Duration和Convexity, 以第一行為例（D=4.41，C=22.92），求出的答案不對，請問哪里錯了？
老師推導(dǎo)過程是用D*的，可是怎么這張圖中卻是D呢？
為什么當(dāng)u為負(fù)數(shù)時(shí)，絕對VaR值還是｜1.65西格瑪-u｜呢，不應(yīng)該是｜1.65西格瑪+u｜嗎？
這題答案中bsm price46是怎么算的？麻煩老師解答
老師您好，這道題里面，“臨近到期”和“at the money”這兩個(gè)概念我混淆了，做題有點(diǎn)懵，麻煩老師再講解一下～
老師好，請問為什么deep in the money的put option的θ是大于0的呢？老師在課上舉了個(gè)例子：由于K＞＞＞St, 假設(shè)St=0, 其payoff是k，此時(shí)就會希望時(shí)間趕緊流逝，越到執(zhí)行日越值錢。如果是這樣的話，deep In the money call option也沒問題吧？當(dāng)St＞＞＞K, payoff為St, 此時(shí)也希望時(shí)間趕緊流逝趕緊來到執(zhí)行日。
老師好，關(guān)于希臘字母delta的定義，這個(gè)delta我看它并不局限于描述option，還會有forward option，甚至還能描述標(biāo)的資產(chǎn)本身。所以這個(gè)delta在金融學(xué)里面的定義是否為：“標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值變動1單位，其對應(yīng)的衍生品或者參照物價(jià)格變動多少單位”呢？
老師好，之前提到過說債券在某種意義上屬于利率的衍生品，想問一下按這個(gè)思路來看的話股票屬不屬于利率的衍生品呢？
theta小于0說明 deep in the money K大于So，吳老師之前說了short和put 但是short put的取值不是Max-（k-So，0）嗎？那豈不是K越大取值越?。坎焕斫?
coupon payment 為什么用的是FV * coupon rate 而不是 PV 109.5* coupon rate得到
到期收益率與即期利率的大小關(guān)系?還有與coupon rate的大小關(guān)系?
Un-1怎么計(jì)算
程寶問答
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