老師好，基礎課講義EXPECTED SHORTFALL的講解中（Measures of financial risk)，AB組合的例子里面，組合的SHORTFALL大于單個資產的SHORTFALL，為什么說滿足次可加性呢？
請問第三分鐘，確定梁老師是想表達這個意思嗎？
老師請問第14題為什么到計算delta的時候rf，N（d1)*e-rt中r只用外國利率代替而不是rdomestic-rforeign？
請問老師，習題集714題為什么期權價格可以去減θ得到期權價格？它們的單位都不一致
第23題在求u和d時，當給出的是股票價格具體漲跌后價格的時候，是不是就直接用漲后（或跌后）價格除以初始價格呢？
石油價格極端變動2美元，為何說VaR值就是2美元？這個轉換的原理是什么呢？
視頻進度條定位這里，106元到底在期初是個什么呀，是我花106元去購買，還是說我花100元去買了，他價值106元啊。所以，他是溢價發(fā)行還是平價發(fā)行。（這兩天問題好多，答疑的小哥哥/小姐姐 幸苦啦）
資產規(guī)模越大那么風險越大，那么銀行越大風險也越大？
為什么我算出來IY=9.9993呢？
老師這道買賣權平價的題目我這樣選項是不是正確的，我算出Call的價格等于11.4,···對嗎
老師，d選項怎么理解
老師好，如圖這題，請問一下為什么我按圖二的公式算出來的標準差與圖一例題算出來的值會不一樣呢？是哪里出現了問題呢？
老師，815題用N(d1)算的delta遠高于0.5?？荚嚂r候，應該用哪個數值呢？
老師，806題中，如果sample數量增加，則歷史模擬法的結果也會趨近于delta-normal法吧？
56題這里債券c的coupon是10%利率是10.263%，可以直接判斷出價格應該低于100，而實際是100，所以不應該是賣出債券c嗎
程寶問答
金程問答
