老師，632題中沒有給執(zhí)行價(jià)格k，是如何計(jì)算C的價(jià)格呢？
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計(jì)函數(shù)，而Gamma是對(duì)Delta再求一次導(dǎo)的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計(jì)密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內(nèi)容?？墒荄elta它所代表的正態(tài)分布是N（d1）, N（d1）的橫坐標(biāo)是d1，而如圖的這個(gè)正態(tài)分布的橫坐標(biāo)是spot price，感覺看起來好像不太對(duì)應(yīng)的上，究竟是什么原因呢？
老師，738題的4,5,6三個(gè)為什么是對(duì)的？
老師，733題的II為什么是錯(cuò)的？
老師，麻煩問下81題，根據(jù)EWMA模型計(jì)算出的，σ是有平方的，在計(jì)算ρ公式時(shí)，不是應(yīng)該開根嗎，ρ公式下的σX和σY，都不帶平方啊
藍(lán)色圈出來的地方為什么是1？
老師好，請(qǐng)問為什么在二叉樹模型做期權(quán)定價(jià)時(shí)是用連續(xù)復(fù)利方式進(jìn)行折現(xiàn)呢？普通復(fù)利不合適嗎？
老師好，在講解MBS和callable bond的凸性問題時(shí)提到說“當(dāng)yield下降時(shí)，會(huì)使得市場(chǎng)上的融資成本下降”，該句話中的“yield”剛剛向您求證了是該債券的YTM, 而市場(chǎng)上的融資成本下降應(yīng)該是指市場(chǎng)利率下降對(duì)吧？想了解一下，一般來說債券的YTM與市場(chǎng)利率之間是怎樣的一個(gè)關(guān)系呢？我印象中聽某老師說過YTM是市場(chǎng)利率某種程度上的平均，這么說的話市場(chǎng)利率也屬于即期利率？
請(qǐng)問第九題不能用圖中第二個(gè)式子嗎，如果不能那什么情況下用第二個(gè)公式呢
老師您好，按道理這個(gè)債券的第一筆coupon沒有按照約定的利率在投資 所以其實(shí)按道理是實(shí)際收益率應(yīng)該小于ytm的吧（撇開這個(gè)題干問的）
如果含權(quán)債券的EL上升，UL也會(huì)上升嗎？
老師可以解釋一下D是什么意思嗎？波動(dòng)率微笑與執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系是什么意思？
最后一句話，說潛在的有偏與損失的規(guī)模有關(guān)，是規(guī)模越大，偏度越大嗎？還是什么樣的具體關(guān)系？
第八題能從delta normal那個(gè)公式的角度出發(fā)去考慮呢？
老師，想問一下第二題里，給的EUR/USD的波動(dòng)率不需要轉(zhuǎn)化一下嗎？因?yàn)槲覀兛紤]的是美元是本幣，而歐元是外幣，不應(yīng)該給出USD/EUR的形式嗎？這樣不才代表本幣美元，歐元外幣
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