老師能否仔細(xì)解釋一下750這個(gè)有關(guān)對沖的題目
為什么美式期權(quán)在不提前執(zhí)行的情況下可以視作futures并用期貨定價(jià)公式定價(jià)？美式期權(quán)不提前執(zhí)行，不代表最后一定會(huì)執(zhí)行啊
老師，視頻中的圖形和講義中的圖形有點(diǎn)不同，是因?yàn)橹v義中把30年的利率也假設(shè)為關(guān)鍵利率嗎？
不是delta normal嗎為什么用這個(gè)公式，不應(yīng)該是不帶后綴那個(gè)簡單的嗎
請問為什么利率和價(jià)格是反向變動(dòng)關(guān)系
為什么這里不用下降來做等式求F
董事會(huì)的職責(zé)第四條和第五條怎么理解？一個(gè)說不依賴其做決策，另一個(gè)說基于其結(jié)果采取措施，能舉個(gè)例子說明嗎？
為什么這個(gè)C-BOND的價(jià)值績算中第二期不是105/（1+4%/2）（1+3.5%/2）？第三課時(shí)里有一個(gè)就是這么算的（圖一為第二課時(shí)，圖三為第三課時(shí)的題）
老師，這題不理解
不是互為倒數(shù)嗎為什么不直接1除以d0.5
為什么第三年第二年的現(xiàn)金流不能直接貼現(xiàn)到0呢
769題，A和D有什么區(qū)別？
我算Example里的Duration和Convexity, 以第一行為例（D=4.41，C=22.92），求出的答案不對，請問哪里錯(cuò)了？
老師推導(dǎo)過程是用D*的，可是怎么這張圖中卻是D呢？
為什么當(dāng)u為負(fù)數(shù)時(shí)，絕對VaR值還是｜1.65西格瑪-u｜呢，不應(yīng)該是｜1.65西格瑪+u｜嗎？
程寶問答
金程問答
