老師好，關(guān)于希臘字母delta的定義，這個(gè)delta我看它并不局限于描述option，還會有forward option，甚至還能描述標(biāo)的資產(chǎn)本身。所以這個(gè)delta在金融學(xué)里面的定義是否為：“標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值變動1單位，其對應(yīng)的衍生品或者參照物價(jià)格變動多少單位”呢？
老師好，關(guān)于希臘字母delta的知識點(diǎn)，能否解釋一下為何在At the money的時(shí)候delta等于0.5呢？之前課上老師只說這個(gè)這是delta圖像的性質(zhì)，可是知識點(diǎn)太多我真怕記不住
老師好，之前提到過說債券在某種意義上屬于利率的衍生品，想問一下按這個(gè)思路來看的話股票屬不屬于利率的衍生品呢？
老師，36題B選項(xiàng)可以解釋下嗎？正太分布和對數(shù)分布之間的轉(zhuǎn)換，謝謝！
theta小于0說明 deep in the money K大于So，吳老師之前說了short和put 但是short put的取值不是Max-（k-So，0）嗎？那豈不是K越大取值越小？不理解
coupon payment 為什么用的是FV * coupon rate 而不是 PV 109.5* coupon rate得到
到期收益率與即期利率的大小關(guān)系?還有與coupon rate的大小關(guān)系?
Un-1怎么計(jì)算
老師好，基礎(chǔ)課講義EXPECTED SHORTFALL的講解中（Measures of financial risk)，AB組合的例子里面，組合的SHORTFALL大于單個(gè)資產(chǎn)的SHORTFALL，為什么說滿足次可加性呢？
老師，這里的fv為什么不是0，而第三章很多題目的fb等于零？
老師舉的這個(gè)例子，它的利率變化就不是平行移動了？
老師請問第14題為什么到計(jì)算delta的時(shí)候rf，N（d1)*e-rt中r只用外國利率代替而不是rdomestic-rforeign？
請問老師，習(xí)題集777題怎么做？
請問老師，習(xí)題集714題為什么期權(quán)價(jià)格可以去減θ得到期權(quán)價(jià)格？它們的單位都不一致
第23題在求u和d時(shí)，當(dāng)給出的是股票價(jià)格具體漲跌后價(jià)格的時(shí)候，是不是就直接用漲后（或跌后）價(jià)格除以初始價(jià)格呢？
程寶問答
金程問答
