金程問(wèn)答
第一個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)老師如何確定到期bond1和2的現(xiàn)金流是100流入的呢？price of par 是面值，也就是說(shuō)95.238，99是現(xiàn)價(jià)，95.238*（1+5%）=100，但是99這個(gè)兩年期的如何計(jì)算得到現(xiàn)金流入也是100的呢？第二個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)最后bond1+2得到bond3后，得到的bond3的價(jià)格是面額對(duì)嗎？100是它的市場(chǎng)價(jià)，所以市場(chǎng)價(jià)格比面額小，該債券被低估了？應(yīng)該買入bond3？
老師，這個(gè)題目能仔細(xì)講講嗎
假如看兩年為關(guān)鍵利率這個(gè)，如果變化2bp，對(duì)3年利率的影響是多少？
之前筆記里面給的參數(shù)法的大標(biāo)題不是包涵GARCH的這三種嗎
不是同一個(gè)bond 為什么可以用同一個(gè)d(0.5)
-1/20這個(gè)是昨天的收益率么，怎么感覺(jué)是今天的呢
老師好 這道題不太懂 可以講一下嗎
這兩段話什么意思？提前行權(quán)bsm不能用？
老師，這道題的關(guān)鍵是move away from the money嗎？因?yàn)間amma10天值遠(yuǎn)高于90天，隨著時(shí)間推移，我理解是短期與長(zhǎng)期了。
老師，我的思路是delta＜0，說(shuō)明或者是short call或者是long put ，已知說(shuō)only long position，所以選的D down的看跌期權(quán)，不知道為什么錯(cuò)
a delta of 0.6，這里是不是就沒(méi)有用對(duì)題干
老師，想問(wèn)一下B選項(xiàng)股票的S0很高為什么不選呢？看跌期權(quán)股票S0低那么行權(quán)不就相對(duì)而言更容易嗎？
這個(gè)利率不是說(shuō)0-0.5嗎？ 沒(méi)有寫(xiě)是年化利率啊，為什么是除2啊
這個(gè)，關(guān)鍵利率會(huì)影響到另一個(gè)關(guān)鍵利率嗎？看不懂這個(gè)題
老師好！可以問(wèn)一下這里為什么不是99%×1% 而是用100？那價(jià)格99是最后的價(jià)值嗎
程寶問(wèn)答
