第八題c可以理解為short put嗎
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
gamma，vega，pho，theta分別對(duì)應(yīng)的哪邊是ITM，哪邊是OTM
q14解方程過程
這里說rho 和delta很像可以舉一下例子是怎么像嗎
請(qǐng)問是只有stock price 是幾何布朗運(yùn)動(dòng)還是stock price和return都是幾何布朗運(yùn)動(dòng)
計(jì)算出delta后，為什么乘股數(shù)100000，而不是乘以金額300000？講義delta對(duì)沖第5頁(yè)的例題乘的是金額.
ytm按字面意思是到期收益率，老師在開頭的時(shí)候提到y(tǒng)tm是持有期收益率，請(qǐng)問是老師口誤了嗎？還是說這兩種叫法（到期收益率&持有期收益率）都可以？
老師好
問題一：n第一張圖中知識(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)書上第幾頁(yè)n問題二：n第二張圖中提前行權(quán)為小于號(hào)n第三張圖中提前行權(quán)為大于號(hào)n怎么看待？n問題三n是否能指派專業(yè)老師進(jìn)入群聊，負(fù)責(zé)解答同學(xué)們的問題？非面授課，只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
計(jì)算convexity用的公式，求二階導(dǎo)公式已了解，可分子Ct為什么=1，請(qǐng)說明一下，還有為什么要除以4，老師說因?yàn)橐D(zhuǎn)化成年，我還是不懂
老師好
所以期貨期權(quán)d1 d2計(jì)算公式里的兩個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)利率是相等的嗎？
在算價(jià)格變動(dòng)的時(shí)候，請(qǐng)問什么時(shí)候我們只用一階導(dǎo)的公式？什么時(shí)候用二階導(dǎo)的公式？
老師這個(gè)67題不是應(yīng)該先判斷出方向是Long,gamma是正的嗎,
程寶問答
金程問答