為什么右偏收益高呢
附圖中兩道題為什么一道題考慮了原投資（最先付的bond price) 的機會成本(*1.003） 另外一個沒有呢
算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因為算出來的d1,d2可以取很多小數(shù)點
835詳細(xì)解釋
這個是從右邊累計的VaR 的分位點是不是負(fù)的啊比如在百分之九十五的置信水平下是-1.65VaR是不是負(fù)值 可以是負(fù)值嗎
老師好
872題詳解
這題怎么計算的？
875題是不是應(yīng)該選反向壓力測試 a 啊？
830這道題 我知道b錯了 但是a錯哪了呢？都aaa級了 為啥還擔(dān)心交易對手風(fēng)險？
可以麻煩給我寫一下幾個希臘字母，各自在什么時候最大嗎 具體的 比如還有 call put時候他們是正還是負(fù)的，還有l(wèi)ong跟short都是怎么樣的 還有大小
742題 c為什么錯？能把ABCD都解釋一下嘛
這兩句話里面，波動率和delta的關(guān)系不太理解。
用一價法復(fù)制債券時，兩個復(fù)制的債券 權(quán)重相加是永遠(yuǎn)等于1么？
老師您好，可以幫我講一下這道題嗎？完全沒想法該如何進(jìn)行判斷
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