為什么62題不選A, 我用400 *99% 是第396個(gè)數(shù)
這道題為什么不用1- e^(-λt),而是用普通的概率呢？那些場(chǎng)景分別用那個(gè)公式呢
gamma越臨近到期 （隨著時(shí)間推移）對(duì)期權(quán)影響越大呀？
請(qǐng)問六個(gè)希臘字母是不是只能用來衡量歐式期權(quán)和不能提前行權(quán)的sensitivity, 不能用來衡量可以提前行權(quán)的
請(qǐng)問delta是相當(dāng)于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的線的slope嗎
請(qǐng)問這里p是不是一定要是價(jià)格上漲的概率呢
請(qǐng)問theta是不是i只能用于衡量美式, 之前不是說過, 時(shí)間對(duì)于歐式的影響不確定嗎
請(qǐng)問當(dāng)gamma neutral 是delta是不是一定也neutral
這里n-1的收益率為什么是用今天的減去昨天的算??？
老師這一條是不是因?yàn)閥ield下跌，price上升，所以加12.728，如果這一題題目yield是上升的話，那我是不是應(yīng)該減12.728?
如果存在一個(gè)選項(xiàng)是delta negtive，gamma positive是否風(fēng)險(xiǎn)更大？
老師你好 請(qǐng)問可以用BSM模型去解釋gamma嗎 公式中如果要求導(dǎo)可以示范一下嗎 謝謝
老師您好 第八題為什么只考慮put
老師您好第一題 這里的波動(dòng)率為什么不用根據(jù)時(shí)間做調(diào)整 2步長(zhǎng)為什么是0.25
老師您好 這里的波動(dòng)率為什么不用根據(jù)時(shí)間做調(diào)整 2步長(zhǎng)為什么是0.25
程寶問答
金程問答