這道題的答案是A，是不是錯了啊
請問這里c錯哪了
請問callable bond對投資者來說是不是不一定是不好的, 因為感覺在i上升的時候, short call是賺錢的, 那么bond holder應該也會有好處吧
老師可以問一下embedded option是指前面講述的callable bond這種債券嘛，可以具體講一下這種期權是什么嘛
老師這里的立體李1bps為什么是連續(xù)復利的利率變化啊？這里怎么看出來是連續(xù)復利的
這道題請解釋一下，為啥不考慮凸性呢，考慮凸性，b的凸性大，漲多跌少，這道題又該怎么判斷呢？
老師請解釋下這道題。此外，投資fix income證券，c是收Libor，并不是fixed的啊
65題為什么標的VaR乘的是contract value呀
這道題是不是可以這么理解，就在atm的時候，gamma最大，所以delta來回波動大，來回買賣對沖就花費的多了呢？為啥c不對呢？
這個為什么是1%的變動呢
B為什么對 不是說St～lognormal Ln st～normal
這個直接設權重不設份數(shù)可以嗎
這個題第一步求總價值的時候為什么要除以100再乘上60million
某一組數(shù)據(jù)是110個收益率，求95%的var，那對應的點是5.5的數(shù)據(jù)，此時求var是把損失第五大和第六大的數(shù)求平均嘛？那es呢？是把損失前5大的數(shù)據(jù)相加除以5呢，還是除以5.5呢？
老師 基礎的資料上寫的是分紅小于等于，這個課件講解是小于，麻煩以哪個為準
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