金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這里最下面的公式里面的L是所有貸款的總額，還是單筆貸款的
你好。這個(gè)98是怎么算出來(lái)的具體步驟
61題怎么看出來(lái)是權(quán)證的
想問(wèn)一下，第四個(gè)選項(xiàng)是什么意思啊
歷史模擬法是說(shuō)過(guò)去可以代表未來(lái)嗎？這幾個(gè)辦法哪些是有前瞻性 哪些是look back給我說(shuō)一下好嘛 就是還有monte這種等等，我們學(xué)過(guò)的
老師，這道題如果是in the money的歐式看跌期權(quán)呢，theta也是正數(shù)啊
這道題的答案是A，是不是錯(cuò)了啊
請(qǐng)問(wèn)這里c錯(cuò)哪了
請(qǐng)問(wèn)callable bond對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是不是不一定是不好的, 因?yàn)楦杏X(jué)在i上升的時(shí)候, short call是賺錢(qián)的, 那么bond holder應(yīng)該也會(huì)有好處吧
老師可以問(wèn)一下embedded option是指前面講述的callable bond這種債券嘛，可以具體講一下這種期權(quán)是什么嘛
老師這里的立體李1bps為什么是連續(xù)復(fù)利的利率變化啊？這里怎么看出來(lái)是連續(xù)復(fù)利的
這道題請(qǐng)解釋一下，為啥不考慮凸性呢，考慮凸性，b的凸性大，漲多跌少，這道題又該怎么判斷呢？
老師請(qǐng)解釋下這道題。此外，投資fix income證券，c是收Libor，并不是fixed的啊
65題為什么標(biāo)的VaR乘的是contract value呀
這道題是不是可以這么理解，就在atm的時(shí)候，gamma最大，所以delta來(lái)回波動(dòng)大，來(lái)回買(mǎi)賣(mài)對(duì)沖就花費(fèi)的多了呢？為啥c不對(duì)呢？
程寶問(wèn)答
