問題一：n第一張圖中知識點對應書上第幾頁n問題二：n第二張圖中提前行權(quán)為小于號n第三張圖中提前行權(quán)為大于號n怎么看待？n問題三n是否能指派專業(yè)老師進入群聊，負責解答同學們的問題？非面授課，只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
計算convexity用的公式，求二階導公式已了解，可分子Ct為什么=1，請說明一下，還有為什么要除以4，老師說因為要轉(zhuǎn)化成年，我還是不懂
老師好
所以期貨期權(quán)d1 d2計算公式里的兩個無風險利率是相等的嗎？
在算價格變動的時候，請問什么時候我們只用一階導的公式？什么時候用二階導的公式？
老師這個67題不是應該先判斷出方向是Long,gamma是正的嗎,
為什么62題不選A, 我用400 *99% 是第396個數(shù)
這道題為什么不用1- e^(-λt),而是用普通的概率呢？那些場景分別用那個公式呢
gamma越臨近到期 （隨著時間推移）對期權(quán)影響越大呀？
請問六個希臘字母是不是只能用來衡量歐式期權(quán)和不能提前行權(quán)的sensitivity, 不能用來衡量可以提前行權(quán)的
請問這里p是不是一定要是價格上漲的概率呢
請問theta是不是i只能用于衡量美式, 之前不是說過, 時間對于歐式的影響不確定嗎
請問當gamma neutral 是delta是不是一定也neutral
這里n-1的收益率為什么是用今天的減去昨天的算啊？
老師這一條是不是因為yield下跌，price上升，所以加12.728，如果這一題題目yield是上升的話，那我是不是應該減12.728?
程寶問答
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