1.credit spread可以再講解一下嘛？是不是指投資利率比美國國債利率高多少呢？2.是不是cerdit spread越高，違約概率越高，風(fēng)險越大呀？那這個和第一問的利率高多少又有什么關(guān)系呢？
為什么我?guī)нM來r2=5.4219 不是表格里的4.58 ？
老師，為什么return要除以原來的價格呢？return不就是收益嘛？
如何證明YTM=RR的第二個條件？也就是必須持有到期。課件上分析的案例是提前到期了但市場即期利率升高了，所以導(dǎo)致折現(xiàn)回來的時候價格變化。但如果市場利率不變呢？我算了一下RR還是等于YTM啊
浮動利率債券估值是否要求掌握？
1.如圖中d1請問計算器怎么算才最快最準(zhǔn)呢？分別算分子分母嗎？2.一般復(fù)雜的計算公式，計算器應(yīng)該怎么算呢？怎么樣不容易錯呢
之前講過國債一般是半年付息，作為知識點要記住。這里不需要考慮半年付息的情況列入計算中是么？為什么？
YTM是不是指在0時刻根據(jù)已知條件持有至到期計算的理想收益，再計算的平均收益率（有點類似implied的意思）？
請問現(xiàn)在算duration到底用哪個公式呢？用effective，還是Macaulay，還是modified計算公式呢？題目會明確說明用哪個公式嗎
請問這里算第二個利率5.6的時候，前一步計算器算出pmt=-97.11，后面怎么直接按呢，需要重新把n,pmt,fv這些再按一遍嗎？
請問計算題中出現(xiàn)好幾個分式該怎么操作呢？A/b+C/D^3,這種復(fù)雜的如何按計算器呢？怎么樣復(fù)雜的式子不計算器按鍵的時候出錯呢？
用計算器的五個鍵求2014.2.5價格的時候，I/Y應(yīng)該用什么數(shù)字呢？PMT我用了2.875%/2*10000=143.75.
老師這個a選項為什么不對啊
delta在看漲期權(quán)下，用的是N（d1）那delta在別的情況下用的是什么？
老師636這道題，怎么理解as the stock price becomes large relative to the strike price nd1 and nd2 approach 1?還有答案解析中怎么算出來分別等于1和0.9999的？
程寶問答
金程問答