老師，請問一下632這道題的price of calloption是如何計算出來的，還有幫忙講一下這道題的解題思路，謝謝
這一題為什 N（d2）是這個數(shù)，怎么查的，表上沒有這個數(shù)？
我算的是0.0012，按了四遍計算器
623為什么是三個月行權(quán)，題目也沒說，歐式期權(quán)應(yīng)該到期日行權(quán)呀
題目問的什么意思？
這個題什么意思？問的是什么呀？
這個題完全看不懂可以詳細解釋一下嗎？考試就這樣考？
被高估和被低估的判斷標準是什么？比較市場值和理論值嗎？怎么比？
這個題可以寫詳細解釋一下過程嗎
請問老師一級我們需要掌握wcdr的計算嘛
請問老師這個lamda表示的是0-t之間的平均違約概率是多少，那后來的這個公式計算出來的還是0-t之間的違約概率是多少，沒懂他們之間有什么區(qū)別呢？這個公式計算出來的是什么
請問選項B高估VaR為什么是正確的
請問老師當存在rho且大于0的時候計算出的VaR會大rho=0算出的VaR，比如置信區(qū)間95%，那不就是說明我們不考慮相關(guān)性算出的VaR值反而低了嗎？就是95%的可能不會超過低的那個VaR
請問老師歐式看跌期權(quán)ITM的時候，在期權(quán)快到期時，不就說明期權(quán)價格下跌的機會變少了，就像看漲期權(quán)一樣價格上漲的機會變少了，那theta不都應(yīng)該是負值嗎？
請問老師為什么連續(xù)付利的收益率服從正態(tài)分布，在最開始的assumption中沒有看到
程寶問答
金程問答