金程問(wèn)答
為什么這里是把不同到期時(shí)間的deltaP相加得到KR01？
期權(quán)受變量 S K T R 等因素影響，且可以計(jì)算，但是S本身是個(gè)隨機(jī)變量，不可預(yù)測(cè)， 那么期權(quán)是否也變得不可預(yù)測(cè)？
老師這里的損益 后面利率變化和價(jià)差變化為什么只有價(jià)格差異沒(méi)有加上利息了
老師，這道題如果自己算D的話，會(huì)很復(fù)雜，要用未來(lái)現(xiàn)金流的現(xiàn)值加權(quán)平均對(duì)時(shí)間求和，先算出麥考利久期，再算Modified Duration。那考試的話時(shí)間就很浪費(fèi)了 應(yīng)該會(huì)直接給D吧
請(qǐng)問(wèn)189.34是怎么算出來(lái)的
short Vega為什么是越大價(jià)值越高？
用計(jì)算機(jī)怎么計(jì)算ytm？
這兩個(gè)等式的原理是什么？不懂
那p(at the money)等于什么？ 等于0嗎？
28:32。老師您好，請(qǐng)問(wèn)敞口是指什么？視頻中的PDw等價(jià)于WCDR對(duì)嗎？謝謝
14題ACD選項(xiàng)錯(cuò)誤在哪里
Q46 的A問(wèn)不應(yīng)該是long period of time么？ 為什么短期是對(duì)的？
收益率和價(jià)格為什么是方向變動(dòng)呢？
這個(gè)55題，周老師和百題老師解析的也不一樣，c選項(xiàng)百題里面老師說(shuō)expected loss是考慮了correlation的，EL(p)=EL1＋EL2＋EL3，但周老師在押題解釋EL=PD*LGD*EAD這個(gè)公式里面沒(méi)有相關(guān)性。。這里又該怎么理解呢
84題，看到老師給其他同學(xué)的解析：站在t天的角度而言，最新的數(shù)據(jù)就是t-1天的數(shù)據(jù)，包括收益和標(biāo)準(zhǔn)差，如果t天當(dāng)前的 收益也知道的話，那就可以用這個(gè)數(shù)據(jù)了， EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的，如果同時(shí)存在t和t-1天的收益的話，我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)哦 是不是說(shuō)如果這道題有最新胡西格瑪數(shù)據(jù)（t）的話，也是用這個(gè)而非題目胡-1？
程寶問(wèn)答
