這題除了求導(dǎo)，還有別的方法去算修正久期嗎
這個違約率為什么要這樣轉(zhuǎn)化？除了違約率，還有其他的會用到這個公式轉(zhuǎn)化的嗎？
如果說這個問的是兩年違約的累計概率，所以第一年一定違約，第二年也要違約，那么每年都應(yīng)該只有一次評級的變化吧？為什么第二年能從B到ABC再到D呢？那這不是兩個期間了嗎？
由B到A B C不已經(jīng)是第一年的情況嗎？然后第二年由A B C到D ，各自概率相乘再想加。講義上是當(dāng)時老師講的。為什么題中還要再加上第一年的0.02呢？如果加上0.02意味著一年后已經(jīng)由B到D，那第一年不應(yīng)該也有三種情況嗎？
請教老師，可以總結(jié)一下什么時候可以用計算器N IY PV PMT FV功能計算，什么時候不能用？謝謝
這里的債券價格等于面值的時候yield curve 是等于par curve的，如果債券價格不等于面值的時候，那兩者是不是也不等于啦
老師，這個題不太明白，包括roll of three dice以及概率怎么算也不太明白
老師，麻煩講下這道題
老師，這題的解釋，分紅下降，股票價格為什么下降？
老師：好！請問如何用計算器算3次立方根？沒有找到功能鍵 。另外怎么用計算器求出r.
買入C怎么就可以賣出A和B了呢 也沒持有?。?
在這張有紅利的d1. d2中有沒有更簡便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
老師，delta neutral目的是不是要消除股票價格波動對持有期權(quán)的影響
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價值公式，后來又說價值公式是F=se^(-rt),用來計算F1-F2時，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時刻的，能說通；但是r呢，期貨折現(xiàn)的利率是市場利率，市場利率保持不變？t1、t2相同？如果相同的話，那么不就期貨價值公式應(yīng)該等于遠期價值公式？
老師您好，默認(rèn)都是求年化的嗎？
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