不太理解B C, 可以解釋一下嗎
如果這個(gè)題目還有skew這個(gè)選項(xiàng)那峰度還選不選
為什么error要服從正態(tài)分布呀 不是滿足均值0 方差恒定就可以了嘛
老師可以解釋一下這里每一個(gè)選項(xiàng)嗎
ERM是作為整合將公司作為一個(gè)整體來從全局度量風(fēng)險(xiǎn)，而B選項(xiàng)難道不是數(shù)據(jù)整合帶來的好處，如果說數(shù)據(jù)整合也是ERM的一部分，則可以理解B選項(xiàng)正確，但是ERM的作用和好處怎么能是簡單的改善風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告而已？希望老師解釋一下，謝謝。
zero-coupon cure 和 coupon-bearing bond yield curve如何比較？另外coupon-bearing 是什么含義
這道題如果用u，d，的連續(xù)復(fù)利算是不是就是0.2和0.8了？
這道題也可以用定義法去做吧？但答案出來的不一樣。過程煩請見圖。
風(fēng)險(xiǎn)的市場價(jià)格不應(yīng)該是Y軸上的收益率么？
apt公式到底有幾種表達(dá)方式？原版書的公式是表示成基準(zhǔn)收益+一系列影響因子到來的影響；但是課上老師講的apt公式又是表示成無風(fēng)險(xiǎn)收益+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)*系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且公式左邊是期望收益率。我不明白的是1:apt公式到底計(jì)算的是期望收益還是實(shí)際收益？2:公式的表達(dá)式是否只有一種？課上講的和原版書的公式是否一致？謝謝老師！
老師好 是不是因?yàn)檫@題沒有3個(gè)價(jià)格 所以用不了p- p+ P0 那個(gè)公式求解 轉(zhuǎn)而用定義式求解？
C選項(xiàng)，什么運(yùn)用了均值方差理論呢
希望這個(gè)老師能知道，不是你說了“是什么啊”這句話之后，就可以直接給出結(jié)論而不講推導(dǎo)的。
老師，這道題的risk premium與expected的區(qū)別是什么，理論上兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該無區(qū)別？既然已經(jīng)給了Actual數(shù)據(jù)，為什么不用公式：Rf＋Actual*Beta，這樣可以直接算出surprise后的return。
只是一個(gè)興趣問題，為什么每年的死亡率和存活率之和是不等于1的呢？
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