為什么感覺好多公式 沒找到。。這個又是在哪里的。。
覺得c 也對哎。有什么特殊的考慮嗎？。謝謝
這道大題的完整視頻能發(fā)一下么
總體方差未知不是用t分布嗎
在2009年之前，對沖基金的回報率通常高于標準普爾500指數(shù)，但自2009年以來，對沖基金的回報率普遍落后于標準普爾500指數(shù)。 B：困境證券是一種事件驅(qū)動的策略，通常需要高超的技能去進行缺乏流動性的投資 。另一方面，全球宏觀型對沖基金傾向于賭市場是高效的。 C：并購套利（merger arbitrage）涉及在兼并和收購消息公布后進行交易，同時寄希望于并購交易的達成。市場上有兩種并購形式：現(xiàn)金交易和換股交易，這是事件驅(qū)動型策略。而Long/Short Equity是直接面向股票市場的。 D：對沖基金經(jīng)理利用管理期貨（ managed futures）策略來預(yù)測將來大宗商品價格的變動。類型：依賴基金經(jīng)理的判斷、計算機程序、技術(shù)分析、基本面分析等。 系統(tǒng)管理期貨策略往往是高度技術(shù)性的（傾向于技術(shù)分析），而新興市場往往是基本面分析。
這題文字解析里說的是單尾檢驗 hedge fund outperformed the S&P 500. 視頻解析里是雙尾檢驗？
感覺老師沒有解釋清楚，在進行翻譯，但是翻譯的也不清晰？
老師，能說一下Monte Carlo simulation，delta normal，historical simulation，bootstrapping各自的特點以及互相的區(qū)別嗎？
麻煩老師把這一題4個選項都解析一遍，最好附上公式定理，謝謝
精 怎么判斷是價格高低估還是收益率高低估呢
請問b選項的知識點在講義哪里
A為什么是對的？不是殘差條件均值為零，方差恒定嗎，這道題沒說是高斯白噪聲啊
各個選項能解釋一下嘛 看不懂
考試的時候會考有關(guān)偏度的這一種計算題嗎？
老師您好，這個Std. Err Ratio有什么用，b=12,800的時候不采用2*2.06*3.64嗎？
程寶問答
金程問答