講解沒聽明白，為什么兩個(gè)都不對(duì)。
為什么TE就等于residual risk啊
為什么會(huì)存在操作風(fēng)險(xiǎn)？我不懂哎···
解釋一下d為什么正確
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測(cè)收益率+beta1*(factor1預(yù)測(cè)值)+beta2*(factor2預(yù)測(cè)值)......
為什么insurance不在hedging的范圍內(nèi)啊，那insurance在什么范圍內(nèi)和hedging的區(qū)別是什么
C選項(xiàng)為什么錯(cuò) 可以詳細(xì)解答一下嗎
老師您好，call future不算轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)工具里的衍生品嗎？它不轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師您好 可以寫一下cov（ax＋by，cx＋dy）的 公式嗎
C選項(xiàng)那個(gè)期權(quán)怎么理解
所以這道題的答案到底是什么？老師說是A 下面解析說是D 題目顯示又是B
解析中說銀行應(yīng)努力為風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)提供單一來源，而不是多個(gè)來源。是為社么
What is the CAPM forecast for AT&T?問的是收益率吧？
這個(gè)題目的d選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了呢
老師您好 這道題對(duì)于受監(jiān)管的銀行為什么是增加借款
程寶問答
金程問答